Alpha101 — WorldQuant 101 Formulaic Alphas

概述

Zura Kakushadze 论文《101 Formulaic Alphas》(arXiv:1601.00991) 的完整Python实现。 101个真实量化交易alpha因子，公式即代码。

论文关键数据

• 平均持仓期: 0.6-6.4天
• 平均两两相关性: 15.9%
• 收益与波动率强相关: R ~ σ^0.76

文件结构