量化因子跟踪与评估 (Quant Factor Tracker)

概述

本技能专为证券金融工程研究员设计，旨在提供系统化的量化因子跟踪与有效性评估。通过自动获取或接收截面数据，计算因子 IC/IR、分组超额收益，执行单调性与衰减检验，标记因子强弱状态与失效预警，生成标准化的 Markdown 格式因子跟踪报告，辅助多因子模型构建与策略迭代。

所有数据查询必须使用 gildata-aidata 服务。

核心分析框架

1. 因子有效性评估 (Factor Effectiveness)

• Rank IC (Information Coefficient): 因子值与下期收益率的秩相关系数。
  • IC Mean: 衡量因子预测能力的强弱。通常 |IC| > 0.03 为有效。
  • ICIR (IC / std(IC)): 衡量因子预测能力的稳定性。通常 ICIR > 0.5 为优秀。
  • IC 胜率: IC > 0 的期数占比。
• 分组收益 (Grouped Returns):
  • 将股票按因子值分为 5 组或 10 组。
  • 多空收益 (Long-Short Return): 第 1 组 (最高) - 第 5 组 (最低) 的收益差。
  • 单调性: 各组收益率是否严格单调递增/递减。