qmt-inner-backtest
Installation
SKILL.md
QMT 内置因子回测
概述
基于 scripts/daily-factors-backtest.py 生成 QMT 策略编辑器内置回测 脚本。
核心模式：after_init 预计算全区间因子与买卖信号 → handlebar 按调仓日执行交易。
母版路径：本 skill 目录下的 scripts/daily-factors-backtest.py（相对 SKILL.md 所在目录）
适用场景
| 适合 | 不适合 |
|---|---|
| 日频截面因子选股（Barra 风格处理） | Tick/分钟高频 |
| 固定持仓数 Top-N 等权调仓 | 期货开平仓（qmt-future-trade，规划中） |
| 研报因子复现、上下影线/价值/动量等 | 目标持仓型期货实盘（qmt-live-strategy-template，规划中） |
| 申万行业 + 市值中性化 | 仅要信号推送（qmt-live-signal-feishu，规划中） |