QMT Python 策略开发知识库

为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。

与 miniqmt 的区别：本技能面向 QMT 客户端内置策略引擎——策略在 QMT 客户端内运行，使用内置 API（ContextInfo/C、passorder、get_market_data_ex、get_trade_detail_data 等），文件首行需 #coding:gbk。若需在外部 Python 程序中通过 xtquant 库（xtdata/xttrader）连接 QMT/MiniQMT 客户端获取行情或下单，请使用 miniqmt 技能。

📖 文档结构

教程/指南（实践导向）
├── overview.md              系统概述、模式选择、入门路径
├── execution-mechanisms.md  三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
├── backtesting-guide.md     回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
├── live-trading-guide.md    实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
├── quick-reference.md       ★ 常用 API 速查卡片
├── best-practices.md        编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
├── joinquant-migration.md   聚宽策略迁移至 QMT 指南
└── examples/                代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）