期货连续合约换月审计

把输入研究制品当作需要验证的证据，而不是默认可信的结果。先冻结口径，再运行确定性检查，最后把“已证实的问题”和“缺失证据”分开报告。

核心工作流

1. 冻结主力/近月选择规则
2. 识别每次合约切换
3. 计算同日 roll gap 与差值/比例调整因子；不把价差自动等同于已实现展期成本
4. 区分研究连续价格与真实合约 PnL
5. 运行 python scripts/audit_rolls.py --demo 做离线烟雾测试；处理真实数据时用 --input <csv> --out <report.json>。
6. 按 references/output-contract.md 输出机器可读 JSON 和简洁中文结论。

输入契约

包含 date、front、back、selected、front_price、back_price 的逐日合约选择 CSV。 date 必须是 YYYY-MM-DD 格式的 ISO-8601 日历日期；脚本要求 --demo 与 --input 二选一。

字段名不一致时先显式建立映射，不要猜测。缺少关键字段时停止定量结论，并列出补数清单。