指数调仓事件研究

把输入研究制品当作需要验证的证据，而不是默认可信的结果。先冻结口径，再运行确定性检查，最后把“已证实的问题”和“缺失证据”分开报告。

核心工作流

1. 收集历史公告和生效日
2. 区分 add/delete/weight change
3. 使用可选 relative_to 字段分别按公告日或生效日计算 AR/CAR 和成交量
4. 通过分别运行事前、实施和事后窗口比较不同阶段；不把描述性 CAR 当作因果结论
5. 运行 python scripts/study_index_rebalance.py --demo 做离线烟雾测试；处理真实数据时用 --input <csv> --out <report.json>。
6. 按 references/output-contract.md 输出机器可读 JSON 和简洁中文结论。

输入契约

包含 event_id、symbol、action、announcement_date、effective_date、relative_day、return、benchmark_return、volume_ratio 的 CSV。