A股黑天鹅对冲策略监控日报

基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则，每日自动生成监控报告。

策略核心逻辑

建仓条件（需同时满足）

• 沪深300 IV < 15.5%
• 上证50 IV < 16%
• 中证500 IV < 23%
• （可选）创业板/科创50 IV 处于自身25%历史分位以下

退出信号

一级退出（平仓50%）：

• 任一指数IV单日涨幅 ≥ 55%
• 或全市场融资余额单日降幅 > 5%